옵션가격의 변동성 예측에 관한 연구

Title
옵션가격의 변동성 예측에 관한 연구
Authors
박상희
Keywords
옵션가격의변동성예측에관한연구
Issue Date
2010
Publisher
인하대학교
Abstract
많은 금융상품들에 투자하는 이유는 금전적인 이윤을 얻기 위해서이며 그러기 위해서는 미래에 대한 예측을 통해 적절한 투자를 하는 것이 중요하다. 과거의 자료를 가지고 미래를 예측하는 것은 가장 많은 예측 방법 중 하나이다. 본 논문에서는 금융 상품 중 하나인 옵션의 가격을 추정하는데 가장 중요한 요소인 변동성에 관한 연구를 하였다. Black-Sholes Model을 이용하여 KOSPI200 주가지수옵션 자료를 가지고 실증분석을 한 결과 내재변동성을 이용
Description
1. 서론 1 2. 연구배경 2 3. 실증분석 11 4. 결론 16 참고문헌 17
URI
http://dspace.inha.ac.kr/handle/10505/15462
Appears in Collections:
College of Natural Science(자연과학대학) > Statistics (통계학) > Theses(통계학 석박사 학위논문)
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